荆叶优配光伏ETF指数基金华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）

华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025 年第 1 号）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二〇二五年十二月十六日第 0 页共 144 页重要提示本基金于 2021 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金标的指数为中证光伏产业指数，该指数编制方案如下：同中证全指指数的样本空间（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；（2）对样本空间内剩余证券，将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券作为待选样本，业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等；（3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的 50 只上市公司证券作为指数样本，不足 50 只时全部纳入。指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数官方网站，网址： http:// www.csindex.com.cn。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合第 1 页共 144 页规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等。本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书更新相关信息截止日为 2025 年 12 月 15 日，有关财务数据截止日为 2025 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2025 年 6 月 30 日。第 2 页共 144 页目录第 3 页共 144 页一、绪言《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第 4 页共 144 页二、释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充证券投资基金招募说明书》及其更新基金基金份额发售公告》金上市交易公告书》基金基金产品资料概要》及其更新件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等不时做出的修订及颁布机关对其不时做出的修订及颁布机关对其不时做出的修订关对其不时做出的修订第 5 页共 144 页风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订员会义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人人内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF” 本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金第 6 页共 144 页资人额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期长不得超过 3 个月的开放日第 7 页共 144 页安基金管理有限公司发布的其他相关业务规则和规定申请购买基金份额的行为申请购买基金份额的行为规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为内赎回对价等信息的文件应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价中证光伏产业指数及其未来可能发生的变更资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算人或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据第 8 页共 144 页计算的基金份额参考净值，简称 IOPV 及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为计报酬率差额之日所持基金份额销售机构的操作银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约收款项及其他资产的价值总和净值和基金份额净值的过程务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介事件澳门特别行政区和台湾地区第 9 页共 144 页第 10 页共 144 页三、基金管理人（一）基金管理人概况（二）注册资本和股权结构持股单位持股占总股本比例国泰海通证券股份有限公司 51% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 12% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% 上海国际集团投资有限公司 5% （三）主要人员情况（1）董事会第 11 页共 144 页徐勇先生，博士研究生。曾任上海市政府办公厅秘书处调研员，中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员兼中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司党委书记、总经理，太保安联健康保险股份有限公司党委委员、副总经理，长江养老保险股份有限公司党委副书记、总经理，招商基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。钟茂军先生，民建会员，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士，现任上海国际集团有限公司董事、总审计师、总法律顾问。历任东方证券股份有限公司投资银行部总经理助理、改制办副主任，上海市金融服务办公室金融机构处副处长、金融稳定处副处长（主持工作）、金融稳定处处长、金融机构服务处处长、市属金融国资监管服务处处长，上海国际集团有限公司运营总监、董事，战略研究部总经理、资本运营部总经理，上海国际集团有限公司董事、运营总监、总法律顾问，兼任上海国有资产经营有限公司监事长。郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰海通证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁。张羽翀先生，硕士学历，历任锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务第 12 页共 144 页副总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官，锦江国际（集团）有限公司资产财务部总监。现任锦江国际（集团）有限公司投资总监，上海锦江资产管理有限公司执行董事、总经理，上海锦江国际投资管理有限公司执行董事、首席执行官，建信人寿保险股份有限公司监事。独立董事：严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目（GES）学术主任。胡光先生，硕士学历。历任上海胡光律师事务所主任，上海市邦信阳律师事务所合伙人，飞利浦电子中国集团法律顾问，美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师。曾任第十二届、第十三届上海市政协常委、社法委副主任。现任上海市君悦律师事务所主任，兼任国家高端智库武汉大学国际法治研究院兼职研究员，上海市政府行政复议委员会委员，上海仲裁委员会仲裁员，重庆仲裁委员会仲裁员。吕长江先生，博士研究生学历，教授。现任复旦大学管理学院党委副书记、副院长，教育部长江学者特聘教授。兼任《中国会计评论》共同主编、美国管理会计学会（IMA）中国区学术委员会主任。曾任海通证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、澜起科技股份有限公司等多家上市公司独立董事。曾获国务院政府特殊津贴、全国先进会计工作者、财政部会计名家、宝钢优秀教师教育奖、复旦大学教学名师奖等荣誉奖项。陈诗一先生，博士研究生学历，教授。现任复旦大学经济学院教授、复旦大学保险应用创新研究院院长、复旦大学绿色金融研究中心主任。兼任太平再保险（中国）有限公司独立董事、中国数量经济学会副理事长。职工董事：杨牧云先生，本科学历、硕士学位。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。第 13 页共 144 页（2）高级管理人员徐勇先生，博士研究生，徐勇先生，博士研究生，27 年政府、金融行业从业经验。曾任上海市政府办公厅秘书处调研员，中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员兼中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司党委书记、总经理，太保安联健康保险股份有限公司党委委员、副总经理，长江养老保险股份有限公司党委副书记、总经理，招商基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。张霄岭先生，博士研究生，25 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。翁启森先生，硕士研究生学历，31 年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。杨牧云先生，本科学历、硕士，24 年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。姚国平先生，硕士研究生学历，21 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。范伊然女士，硕士研究生，5 年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务院新闻办国家文物局新闻发言人（2019 年、2020 年），国泰君安证券股份有限公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限公司副总经理。第 14 页共 144 页任志浩先生，硕士研究生学历，28 年证券、基金行业从业经验。历任原国泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限公司首席信息官。刘璇子女士,硕士研究生，11 年基金行业从业经验。2014 年 7 月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020 年 11 月至 2023 年 2 月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023 年 2 月起，同时担任华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金（由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来）的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安创业板 50 指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月起，同时担任华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月至 2022 年 7 月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月至 2024 年 9 月，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来）的基金经理。2021 年 12 月起，同时担任华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月至 2024 年 12 月，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。金发起式联接基金的基金经理。2024 年 3 月起，同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 7 月起，同时担任华安深证第 15 页共 144 页起，同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 3 月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025 年 7 月起，同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月起，同时担任华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 10 月起，同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。如下：张霄岭先生，总经理翁启森先生，副总经理、首席投资官杨明先生，投资研究部高级总监许之彦先生，任首席指数投资官、总经理助理、兼指数与量化投资部高级总监贺涛先生，联席首席固收投资官苏圻涵先生，全球投资部副总监万建军先生，联席首席权益投资官，兼任投资研究部联席总监邹维娜女士，首席固收投资官胡宜斌先生，联席首席权益投资官以上人员之间不存在近亲属关系。截至 2025 年 9 月 30 日，公司目前共有员工 545 人（不含子公司），其中具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT 运营、综合行政、合规风控等五个业务板块组成。（四）基金管理人的职责根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：第 16 页共 144 页金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；配收益；其他法律行为；（五）基金管理人的承诺华人民共和国证券法》行为的发生；金法》及相关法律法规的行为的发生；家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；第 17 页共 144 页（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。（六）基金管理人的内部控制制度（1）健全性原则内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。（2）有效性原则通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。（3）独立性原则公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。（4）相互制约原则公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。（5）成本效益原则公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。第 18 页共 144 页公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分：（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。（2）审计委员会：公司设立审计委员会，监督及评估公司的内部控制制度，负责行使《公司法》规定的监事会的职权。（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，对督察长负责。（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、业绩评估考核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。第 19 页共 144 页内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。（1）控制环境控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。（2）风险评估公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。（3）控制活动公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有效的三道监控防线：以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部第 20 页共 144 页门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 ② 操作控制公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。（4）信息沟通为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施：建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。（5）内部监控监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制第 21 页共 144 页制度，保证制度的有效实施。公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。第 22 页共 144 页四、基金托管人一、基金托管人情况（一）基本情况名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：张金良成立时间：2004 年 09 月 17 日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号联系人：王小飞联系电话：(021)6063 7103 （二）主要人员情况中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。（三）基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2024 年末，中第 23 页共 144 页国建设银行已托管 1405 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》 “中国最佳 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最佳基金托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中国基金报》“优秀 ETF 托管人”、《中国证券报》“ETF 金牛生态圈卓越托管机构（银行）”、《环球金融》“中国最佳次托管人”等奖项。二、基金托管人的内部控制制度（一）内部控制目标作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。（二）内部控制组织结构中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。（三）内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由第 24 页共 144 页专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序（一）监督方法依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。（二）监督流程控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。第 25 页共 144 页五、相关服务机构（一）基金份额发售机构（1）名称：东海证券股份有限公司注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层联系电话：86-0519-81595100 网址：www.longone.com.cn （2）名称：国新证券股份有限公司注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室联系电话：010-85556017 网址：www.hrsec.com.cn （3）名称：财达证券股份有限公司注册地址：石家庄市自强路 35 号联系电话：86-311-66006224 网址：www.95363.com （4）名称：渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室联系电话：86-22-23839177 网址：www.bhzq.cn （5）名称：德邦证券股份有限公司注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼联系电话：021-68761616 网址：www.tebon.com.cn （6）名称：东方证券股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦联系电话：021-63325888 网址：www.dfzq.com.cn （7）名称：华福证券有限责任公司注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层联系电话：86-591-88017334 第 26 页共 144 页网址：www.hfzq.com.cn （8）名称：财通证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼联系电话：86-571-87821312 网址：www.ctsec.com （9）名称：东北证券股份有限公司注册地址：长春市生态大街 6666 号联系电话：86-431-85096806 网址：www.nesc.cn （10）名称：东吴证券股份有限公司注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号联系电话：86-512-62601555 网址：www.dwzq.com.cn （11）名称：东兴证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层联系电话：86-10-66555171 网址：www.dxzq.net （12）名称：方正证券股份有限公司注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701- 联系电话：0731-85832367 网址：www.foundersc.com （13）名称：广发证券股份有限公司注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室联系电话：86-20-87550265 网址：www.gf.com.cn （14）名称：国金证券股份有限公司注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号联系电话：86-28-86690021 网址：www.gjzq.com.cn 第 27 页共 144 页（15）名称：国联民生证券股份有限公司注册地址：无锡市金融一街 8 号联系电话：086-510-82833209 网址：www.glsc.com.cn （16）名称：大同证券有限责任公司注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层联系电话：86-4007121212 网址：www.dtsbc.com.cn （17）名称：国泰海通证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号联系电话：86-21-38676798 网址：www.gtht.com （18）名称：东莞证券股份有限公司注册地址：东莞市莞城区可园南路一号联系电话：0769-26621306 网址：www.dgzq.com.cn （19）名称：国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层联系电话：86-755-82130188 网址：www.guosen.com.cn （20）名称：华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号联系电话：86-551-65161691 网址：www.hazq.com （21）名称：华宝证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层联系电话：86-21-20321056 网址：www.cnhbstock.com （22）名称：华金证券股份有限公司注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室第 28 页共 144 页联系电话：021-20655588 网址：www.huajinsc.cn （23）名称：华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号联系电话：86-25-83387793 网址：www.htsc.com.cn （24）名称：华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 联系电话：86-21-54967388 网址：www.cfsc.com.cn （25）名称：江海证券有限公司注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号联系电话：86-451-82269280*510 网址：www.jhzq.com.cn （26）名称：平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22- 联系电话：86-755-38635562 网址：stock.pingan.com （27）名称：瑞银证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201- F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1527 单元联系电话：010-58328888 网址：www.ubs-s.com （28）名称：联储证券股份有限公司注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层联系电话：86-532-80958800 网址：www.lczq.com 第 29 页共 144 页（29）名称：申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室联系电话：0991-2301863 网址：www.swhysc.com （30）名称：申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层联系电话：86-21-33389888 网址：www.swhysc.com （31）名称：万联证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层联系电话：86-20-38286588 网址：www.wlzq.cn （32）名称：西部证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室联系电话：86-29-87406171 网址：www.westsecu.com （33）名称：湘财证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼联系电话：86-731-84430252 网址：www.xcsc.com （34）名称：信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼联系电话：86-10-63080906 网址：www.cindasc.com （35）名称：招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号联系电话：86-755-82960432 网址：www.cmschina.com.cn （36）名称：浙商证券股份有限公司第 30 页共 144 页注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号联系电话：86-571-87901964 网址：www.stocke.com.cn （37）名称：中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联系电话：86-10-80926716 网址：www.chinastock.com.cn （38）名称：东方财富证券股份有限公司注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼联系电话：86-891-6526117 网址：www.xzsec.com （39）名称：中国中金财富证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 联系电话：0755-82026586 网址：www.ciccwm.com （40）名称：中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路 86 号联系电话：86-531-68889038 网址：www.zts.com.cn （41）名称：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼联系电话：86-10-56052830 网址：www.csc108.com （42）名称：中信证券(山东)有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 联系电话：0532-85022313 网址：sd.citics.com （43）名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座第 31 页共 144 页联系电话：86-755-23835383 网址：www.citics.com （44）名称：中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自编 01 号）联系电话：020-88836999 网址：www.gzs.com.cn （45）名称：国投证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦联系电话：86-10-83321376 网址：www.essence.com.cn （46）名称：西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号联系电话：86-23-63786433 网址：hwww.swsc.com.cn （47）名称：爱建证券有限责任公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区前滩大道 199 弄 5 号 10 层联系电话：021-32229888 网址：www.ajzq.com 基金管理人可以根据情况增加、减少其他一级交易商，并在基金管理人网站公示。（二）登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强联系人：丁志勇电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （三）出具法律意见书的律师事务所第 32 页共 144 页名称：通力律师事务所住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华经办律师：安冬、陈颖华四、会计师事务所和经办注册会计师名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层执行事务合伙人：毛鞍宁联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：石静筠经办注册会计师：石静筠、费泽旭第 33 页共 144 页六、基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会 2021 年 12 月 14 日证监许可【2021】3950 号文注册募集。本基金自 2022 年 2 月 7 日起向全社会公开募集，截至 2022 年 2 月 23 日募集工作顺利结束。本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购总户数为 5,663 户。按照每份基金份额初始发售面值金份额，利息结转的基金份额为 48,407.00 份基金份额。两项合计共持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）基金从业人员认购持有的基金份额总额为 0 份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。第 34 页共 144 页七、基金合同的生效根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2022 年 4 月 8 日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。第 35 页共 144 页八、基金份额折算与变更登记为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托管人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。第 36 页共 144 页九、基金份额的上市交易一、基金份额上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。二、基金份额的上市交易本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。三、基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇暂停上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。基金终止上市后，场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人第 37 页共 144 页提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金差额）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。第 38 页共 144 页十、基金份额的申购与赎回未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。一、申购和赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。二、申购和赎回的开放日及时间投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回。第 39 页共 144 页三、申购与赎回的原则对价。投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。四、申购与赎回的程序投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金，否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购第 40 页共 144 页或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T 日内对该交易的有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和登记机构的结算规则。投资者 T 日申购、赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交易所上市的组合证券、基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并按照相关法律法规的要求在规定媒介公告。投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。五、申购和赎回的数量限制申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。第 41 页共 144 页参见更新的招募说明书或相关公告。基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。六、申购和赎回的对价、费用及其用途金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。七、申购、赎回清单的内容与格式 T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。申赎现金不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在第 42 页共 144 页申购、赎回清单中增加的虚拟证券。申赎现金的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，申赎现金的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。采用现金替代是为了便利投资者的申购赎回、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和 “必须”。对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。禁止现金替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代适用于所有成份证券。可以现金替代适用于深市成份证券时，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代适用于沪市成份证券时，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成第 43 页共 144 页份证券必须使用固定现金作为替代。（2）可以现金替代可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券，登记机构先用深市成份证券，不足时差额部分用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起（不含 T 日），深圳证券交易所正常交易日已达到第 44 页共 144 页实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日)，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）。其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低第 45 页共 144 页于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基第 46 页共 144 页金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。（3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或处于停牌的成份证券，或因法律法规限制投资的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。第 47 页共 144 页 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价或基金管理人认为合适的其他价格。预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购、赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和）若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和） T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。申购、赎回清单的格式举例如下：第 48 页共 144 页基本信息：最新公告日期 202X-XX-XX 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券基金名称投资基金基金管理公司名称华安基金管理有限公司基金代码 159618 目标指数代码 931151 基金类型跨市场 ETF T-1 日信息内容现金差额（单位：元）最小申购赎回单位资产净值（单位：元）基金份额净值（单位：元） T 日信息内容预估现金差额（单位：元） XX.XX 可以现金替代比例上限 XX% 是否需要公布 IOPV 是第 49 页共 144 页最小申购赎回单位（单位：份） 1000000 最小申购赎回单位现金红利（单位：元）全部申购赎回组合证券只数 XX 是否开放申购是是否开放赎回是当天净申购的基金份额上限不设上限当天净赎回的基金份额上限不设上限单个证券账户当天净申购的基金份不设上限额上限单个证券账户当天净赎回的基金份不设上限额上限当天累计可申购的基金份额上限不设上限当天累计可赎回的基金份额上限 XXXXXX 单个证券账户当天累计可申购的基不设上限金份额上限单个证券账户当天累计可赎回的基不设上限金份额上限第 50 页共 144 页成份股信息内容：现现现申赎证证股金替代金替代挂金替代购替代回替代券代码券简称份数量溢价比折价比牌市场标志金额金额例例说明：此处为示例。申购、赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的实际情况相应调整，具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。八、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：投资人的申购申请；间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；净值（IOPV）计算错误；申购；价格异常波动等异常情形时；第 51 页共 144 页投资者单日或单笔申购份额上限的；价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；发生上述除第 4、10 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价；净值（IOPV）计算错误；赎回；果一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商第 52 页共 144 页确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；发生上述除第 7 项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。十、其他申购赎回方式 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金开放申购赎回之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额。性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。书面委托代理协议并公告。相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。十一、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。第 53 页共 144 页继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。十二、基金的登记和转托管本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。十三、基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A 股账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。十四、基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业第 54 页共 144 页务。十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。第 55 页共 144 页十一、基金的投资一、投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。三、投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量第 56 页共 144 页降低跟踪误差。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。（1）本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。（2）可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选择。本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过第 57 页共 144 页信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。本基金在综合考虑收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。四、投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；第 58 页共 144 页（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（9）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；（10）基金总资产不超过基金净资产的 140%；（11）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（12）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不第 59 页共 144 页得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（12）项的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：第 60 页共 144 页（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。五、业绩比较基准本基金业绩比较基准：中证光伏产业指数收益率。本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数中证光伏产业指数，努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较基准为：中证光伏产业指数收益率。若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。第 61 页共 144 页自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。六、风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法护基金份额持有人的利益；人牟取任何不当利益。八、基金投资组合报告（未经审计）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2025 年 9 月 30 日。序占基金总资产的比项目金额（元）号例（%）第 62 页共 144 页其中：股票 63,215,642.57 96.59 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 60,309,157.57 92.82 第 63 页共 144 页电力、热力、燃气及 D 2,620,535.00 4.03 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮 G - - 政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信 I - - 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M 285,950.00 0.44 业水利、环境和公共设 N - - 施管理业居民服务、修理和其 O - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 64 页共 144 页合计 63,215,642.57 97.30 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细股票代数量公允价值占基金资产净值比例序号股票名称码（股）（元）（%）（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。本基金本报告期末未持有债券投资。第 65 页共 144 页细本基金本报告期末未持有债券。券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。细本基金本报告期末未持有权证投资。（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。（1）本期国债期货投资政策无。（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。（3）本期国债期货投资评价无。（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。第 66 页共 144 页（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。（3）其他资产构成序号名称金额（元）（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。第 67 页共 144 页十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间 2025 年 6 月 30 日）业绩比净值增业绩比较较基准净值阶段长率标基准收益收益率 ①-③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 标准差 ④ （基金合同生效日）至自 2023-1-1 至 2023-12- -35.42% 1.63% -36.38% 1.65% 0.96% -0.02% 自 2024-1-1 至 2024-12- -15.24% 2.38% -15.93% 2.43% 0.69% -0.05% 自 2025-1-1 -11.19% 1.69% -11.64% 1.73% 0.45% -0.04% 第 68 页共 144 页至 2025-6- 基金的过往业绩并不预示其未来表现。第 69 页共 144 页十三、基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券/ 期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。四、基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。第 70 页共 144 页十四、基金资产估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应第 71 页共 144 页对估值进行调整并确定公允价值。四、估值方法交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）流通受限的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、资产支持证券、同业存单等投资品种，下同）的估值：（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，第 72 页共 144 页且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。值。无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。关规定进行估值。第 73 页共 144 页关规定进行估值。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。五、估值程序额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。第 74 页共 144 页基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；第 75 页共 144 页（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形营业时；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；八、基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。第 76 页共 144 页九、特殊情况的处理误差不作为基金资产估值错误处理。数据错误或由于其他不可抗力等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。第 77 页共 144 页十五、基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。三、基金收益分配原则到 1%以上，基金管理人可以进行收益分配；使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；益分配后基金份额净值有可能低于面值；在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。四、基金收益分配数额的确定计报酬率。第 78 页共 144 页基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率当超额收益率超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。配收益，并确定收益分配比例。留小数点后 3 位，小数点后第 4 位舍去。五、收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。六、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。七、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。第 79 页共 144 页十六、基金的费用与税收一、基金费用的种类他费用。上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。第 80 页共 144 页本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：基金财产的损失；目。四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。第 81 页共 144 页十七、基金的会计与审计一、基金会计政策会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；并以书面方式确认。二、基金的年度审计共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。第 82 页共 144 页十八、基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民第 83 页共 144 页币元。五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。（二）基金份额发售公告第 84 页共 144 页基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。（三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。（五）基金份额上市交易公告书本基金基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。（六）基金净值信息《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（七）基金份额申购、赎回对价基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。（八）申购、赎回清单在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，第 85 页共 144 页通过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。（十）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：务所；第 86 页共 144 页事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；人变更；负责人发生变动；基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；式和费率发生变更；第 87 页共 144 页时；价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。（十一）清算报告基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（十二）澄清公告在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告深圳证券交易所。（十三）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。（十四）投资股指期货相关公告本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（十五）投资资产支持证券相关公告基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。（十六）参与融资和转融通证券出借交易相关公告基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务第 88 页共 144 页开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。（十七）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和深圳证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后七、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律第 89 页共 144 页法规规定将信息置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟信息披露的情形营业时；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后暂停估值的；九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。第 90 页共 144 页十九、风险揭示一、投资组合的风险投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：（1）政策风险货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动，影响基金收益而产生风险。（2）经济周期风险经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于证券发行公司的股票与债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。（3）利率风险金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。（4）通货膨胀风险基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。（5）上市公司经营风险上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。（6）债券收益率曲线变动的风险债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。第 91 页共 144 页（7）再投资风险市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的价格风险互为消长。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。二、本基金特有的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。第 92 页共 144 页因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。第 93 页共 144 页本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损失。本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。（3）证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回对价的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。第 94 页共 144 页本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：（1）投资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。（2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。（3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、第 95 页共 144 页转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。（1）标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：响本基金二级市场价格的折溢价水平。部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购、赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。（2）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。三、流动性风险本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”章节。（1）本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，标的指数为中证第 96 页共 144 页光伏产业指数。根据基金合同约定“投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%”，从投资范围上看，基金资产及该类股票的流动性良好；（2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%”，本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性风险管理规定》。综上所述，本基金拟投资市场及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价具体措施，详见招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。（2）暂停基金估值当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购、赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期或可能无法获得净值数据。四、管理风险本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。第 97 页共 144 页随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险。同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。五、合规性风险指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。六、操作风险基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。七、基金财产投资运营过程中的增值税鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能第 98 页共 144 页存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。九、其他风险由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不断变化，若出现投资人的连续大量赎回，将可能使基金资产净值受到不利影响。战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。声明：须自行承担投资风险。但是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。第 99 页共 144 页二十、基金的变更、终止与基金财产的清算一、《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：基金托管人承接的；三、基金财产的清算内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；第 100 页共 144 页（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的期限。第 101 页共 144 页二十一、基金合同的内容摘要基金合同的内容摘要详见附件一。第 102 页共 144 页二十二、托管协议的内容摘要基金托管协议的内容摘要详见附件二。第 103 页共 144 页二十三、对基金份额持有人的服务对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。基金管理人提供的服务内容如下：客服热线自动语音系统提供 7*24 小时的自动语音服务和查询系统，投资者可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。华安客户服务热线：40088-50099。投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、电子邮件等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。网址：www.huaan.com.cn 电子信箱：fuwu@huaan.com.cn 人客户服务热线，或通过电子邮件、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。第 104 页共 144 页二十四、其他应披露事项会及工商、财税等有关机关的处罚。序公告事项信息披露媒介名称披露日期号华安基金管理有限公司关于调《上海证券报》，中国证监告网站华安基金管理有限公司关于旗《上海证券报》，中国证监责任公司为一级交易商的公告网站华安基金管理有限公司关于旗《上海证券报》，中国证监有限公司为一级交易商的公告网站华安中证光伏产业交易型开放中国证监会基金电子披露网站和公司网站第 4 季度报告华安基金管理有限公司关于旗《上海证券报》，中国证监责任公司为一级交易商的公告网站华安基金管理有限公司关于旗《上海证券报》，中国证监公司为一级交易商的公告网站华安基金管理有限公司关于旗《上海证券报》，中国证监有限公司为一级交易商的公告网站华安基金管理公司旗下公募基中国证监会基金电子披露网站和公司网站金支付情况（2024 年度）华安中证光伏产业交易型开放中国证监会基金电子披露网站和公司网站年度报告第 105 页共 144 页华安基金管理有限公司旗下部《上海证券报》，中国证监示性公告网站华安中证光伏产业交易型开放中国证监会基金电子披露网站和公司网站第 1 季度报告华安基金管理有限公司旗下部《上海证券报》，中国证监的提示性公告网站华安基金管理有限公司关于旗《上海证券报》，中国证监有限公司为一级交易商的公告网站华安中证光伏产业交易型开放中国证监会基金电子披露网站和公司网站第 2 季度报告华安中证光伏产业交易型开放中国证监会基金电子披露网站和公司网站中期报告第 106 页共 144 页二十五、招募说明书的存放及查阅方式招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。第 107 页共 144 页二十六、备查文件一、备查文件二、存放地点：除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。华安基金管理有限公司二〇二五年十二月十六日第 108 页共 144 页附件一：基金合同内容摘要第一节基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务一、基金份额持有人利包括但不限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。务包括但不限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；第 109 页共 144 页（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金管理人括但不限于：（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；第 110 页共 144 页（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转托管等方面的业务规则；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持第 111 页共 144 页有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。三、基金托管人第 112 页共 144 页括但不限于：（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券/期货交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、第 113 页共 144 页司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的期限；（12）保存基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。第二节基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则第 114 页共 144 页基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。一、召开事由法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；第 115 页共 144 页（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；（3）增加、减少或调整基金份额类别及定义；（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；（7）本基金推出新业务或新服务；（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；（9）调整基金份额参考净值、申购、赎回清单的计算和公告时间或频率；指数更名等）；（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。二、会议召集人及召集方式第 116 页共 144 页金管理人召集。提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。益登记日。三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；第 117 页共 144 页（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。四、基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间第 118 页共 144 页的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表第 119 页共 144 页决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。五、议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。六、表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。第 120 页共 144 页基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。七、计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进第 121 页共 144 页行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。八、生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。第三节基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式一、《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理第 122 页共 144 页人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：基金托管人承接的；三、基金财产的清算内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。第 123 页共 144 页而不能及时变现的，清算期限相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的期限。第四节争议解决方式各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。第 124 页共 144 页第五节基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。第 125 页共 144 页附件二：托管协议内容摘要第一节托管协议当事人（一）基金管理人名称：华安基金管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31- 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31- 邮政编码：200120 法定代表人：朱学华成立日期：1998 年 6 月 4 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号组织形式：有限责任公司注册资本：1.5 亿元存续期间：持续经营经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼邮政编码：100033 法定代表人：田国立成立日期：2004 年 09 月 17 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；第 126 页共 144 页办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。第二节基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：第 127 页共 144 页基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（9）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；第 128 页共 144 页（10）基金总资产不超过基金净资产的 140%；（11）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（12）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（6）、（12）、（13）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（12）项的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。第 129 页共 144 页（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第（九）款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。若管理人未提供交易对手名单，则视同可与所有交易对手进行交易。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现第 130 页共 144 页基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。第三节基金管理人对基金托管人的业务核查第 131 页共 144 页（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。第四节基金财产的保管（一）基金财产保管的原则户。理，确保基金财产的完整与独立。情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、第 132 页共 144 页处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助和配合，但对此不承担任何责任。基金财产。（二）基金募集期间及募集资金、股票的验资立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户。（含网下股票认购募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。规定办理退款等事宜。网下认购所募集股票的解冻按照《业务规则》的规定处理。（三）基金银行账户的开立和管理基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用第 133 页共 144 页基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。户办理基金资产的支付。项资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的 10 个工作日内向基金托管人发出销户申请。（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理基金联名的证券账户。托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。的管理和运用由基金管理人负责。证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付，待本基金启始运营后，基金管理人可向基金托管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账户开通信息通知基金管理人。结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。管理人和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一方应予以配合。他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。第 134 页共 144 页（五）债券托管账户的开设和管理基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。（六）其他账户的开立和管理金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。理。（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。（八）与基金财产有关的重大合同的保管与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本托管协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大第 135 页共 144 页合同的保管期限不低于法律法规规定的期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。第五节基金资产净值计算和会计核算（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。（1）证券交易所上市的权益类证券的估值交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：第 136 页共 144 页同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。（3）交易所市场交易的固定收益品种（指在上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、资产支持证券、同业存单等投资品种，下同）的估值：外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报第 137 页共 144 页价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。（4）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。（5）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。（6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。（7）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。（8）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关第 138 页共 144 页的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金管理人、基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。（三）基金份额净值错误的处理方式额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，第 139 页共 144 页由基金管理人负责赔付。（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。数据错误或由于其他不可抗力等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。以基金管理人计算结果为准。有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形营业时；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；（五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。（六）基金账册的建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，第 140 页共 144 页以基金管理人的账册为准。（七）基金财务报表与报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。（1）报表的编制基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。（2）报表的复核基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。第六节基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相第 141 页共 144 页关法规承担责任。在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。第七节争议解决方式因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本托管协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。第八节托管协议的变更、终止与基金财产的清算（一）托管协议的变更程序本托管协议双方当事人经协商一致，可以对托管协议进行修改。修改后的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。（二）基金托管协议终止出现的情形权；第 142 页共 144 页（三）基金财产的清算成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； (3)对基金财产进行估值和变现； (4)制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； (6)将清算报告报中国证监会备案并公告； (7)对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华第 143 页共 144 页人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的期限。第 144 页共 144 页

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